[推荐]兴业证券衍生品部筹划组面经
<div class="t_msgfont" id="postmessage_13543">下午去的，刚回来，兴业在中保大厦干下两层，在里面呆了两个多小时，有点冷<img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em03.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em03.gif" align="middle" border="0"/><br/>废话少说，切入正题。<br/>我是1点这组，我看了一下签到表，好像15、16个人的样子。<br/>先笔试，在18楼，笔试题目金工及编程，<img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em11.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em11.gif" align="middle" border="0"/>，金工没学过，自己看过点书也差不多没有了，硬头皮上，反正不会做瞎写，瞎写都写不出来就不写。<br/>1.期权定价的风险中性假设是什么意思，为什么可以假设为风险中性。<br/>2.无风险利率随机波动的情况下，同时到期的远期合约和期货合约的定价有所不同，什么原因。<font style="FONT-SIZE: 3px; COLOR: #ffffff;">5a880faf6f©应届生求职网YingJieSheng.COM©c350ade2a4</font><br/>3.这题题目比较复杂，字很多，大致意思是期权定价的时候用了一个错误的波动率，此错误波动率一直固定，值比实际波动率的期望小，请问怎么样进行无风险套利<br/>4.蒙特卡罗模拟，一大段话，用蒙特卡罗模拟宝钢权证价格，里面有个错误，找出来<br/>金工没怎么学，一路大汗 <p><font style="FONT-SIZE: 3px; COLOR: #ffffff;">95d565ef66©应届生求职网YingJieSheng.COM©4cb5d40ed4</font></p><p>后面3道编程题<br/>1.用matlab算收益率，排序，求收益率均值标准差，这个很简单，不过matlab不会，用sas做了<br/>2.vb和excel连接，不会，没做<br/>3.还是excel，一个文本文档格式数据集，要求动态连接到excel里面，还要有动态图</p><p>题目就这些，不知道上午下午一样不一样。学过金工的人应该不会觉得难，不过我就汗了</p><p>后面面试，3vs1，全中文，气氛比较轻松，在副总裁室，比较大，<img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em48.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em48.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em48.gif" align="middle" border="0"/><font style="FONT-SIZE: 3px; COLOR: #ffffff;">6fe97759aa©应届生求职网YingJieSheng.COM©b922cfa312</font><br/>先自我介绍，然后还是问衍生品，问了不少期权定价的东西，方法有哪些？balabala~~~<br/>b-s公式里面市场价格满足对数正态分布的条件不满足的时候怎么处理<img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em11.gif" align="middle" border="0"/>，直接说不会；然后扯到了蒙特卡罗模拟，又被问该怎么做，<img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em11.gif" align="middle" border="0"/>，还是不会。<img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em13.gif" align="middle" border="0"/>，还好后来关于权证的一些东西答上来了，什么隐含波动率的计算，还有权证市场理性程度的表现等等，另外还问了期权的几个价值，理论价值、内在价值、时间价值，价内价外、看涨看跌的情况下，哪些能为负值，脑子有点乱了一阵子，得缕缕，得缕缕，好在后来缕缕清楚啦，没答错，大致就这些了，听天由命<br/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em42.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em42.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em42.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em42.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em47.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em47.gif" align="middle" border="0"/><img alt="" src="http://bbs.shufe.edu.cn/emot/em47.gif" align="middle" border="0"/></p></div>